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國盛證券-量化周報:持股過節-190929
  持股過節。上周市場繼續調整。在我們的分段體系下,上周的調整仍是30分鐘調整的延續,并沒有改變大的市場結構,大部分指數仍處于上漲的初始階段:上證指數、滬深300、中證500僅走完...[詳細]
2019-09-30 分享者:zhangjiyu 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:23 頁
東北證券-金融工程研究報告:大盤調整或繼續,十月底或迎來買點-190929
  報告摘要:   全球股市回顧:   本周全球股市漲跌不一。其中,中證100指數下跌1.46%(年初至今29.16%),道瓊斯工業指數下跌0.43%(年初至今14.97%),富時...[詳細]
2019-09-30 分享者:wlb2090 作者:肖承志 評級: 頁數:19 頁
東方證券-東方量化策略周報-190929
  研究結論   市場觀點:上周市場出現較大幅度回調,全周滬深300指數跌2.11%,中證500跌3.82%,中證1000跌4.77%。上周各大指數趨同變化不大,總體仍以分化為主,...[詳細]
2019-09-30 分享者:machine 作者:朱劍濤 評級: 頁數:20 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市縮量盤整,日頻指標值回升-190927
   RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月27日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-09-30 分享者:lihang158 作者:周蕭瀟,胡驥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-深交所交易與申贖規則變化會給深市ETF帶來哪些轉變?-190929
  深交所交易與申贖規則變化會給深市ETF帶來哪些轉變?   2019年9月27日,深交所發布《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2019年修訂)》,并將于10月2...[詳細]
2019-09-30 分享者:sylvia95 作者:吳先興 評級: 頁數:7 頁
天風證券-金工定期報告:長線金股上周超額基準0.89%-190929
  戴維斯雙擊策略   戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]
2019-09-30 分享者:ranlee 作者:吳先興 評級: 頁數:5 頁
天風證券-因子監控及指數增強組合跟蹤-190928
  指數增強組合表現   滬深300增強組合本周超額收益-0.36%,本年超額收益1.93%;   中證500增強組合本周超額收益0.33%,本年超額收益16.02%;   中證1...[詳細]
2019-09-30 分享者:rpping 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
天風證券-市場情緒一覽-190927
  情緒面   今日A股3545只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停44只,自然跌停7只,分別占比1.24%和0.20%。漲停封板率為63.38%,連板率為21.7...[詳細]
2019-09-28 分享者:zhuangli 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東北證券-金融工程研究報告:揚帆起航,紅利投資新篇章-190927
  報告摘要:   本文從目前紅利投資的發展現狀出發,闡述了投資紅利的有效性以及紅利域的優越性。針對市場中由“紅利”向“紅利+”的投資趨勢的演變,我們檢驗了幾類主流風格與紅利相結合...[詳細]
2019-09-28 分享者:xhgi 作者:肖承志 評級: 頁數:34 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:日頻指標值大幅下滑-190926
   RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(9月26日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-09-27 分享者:263287723 作者:周蕭瀟,胡驥聰,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
華泰證券-華泰金工大類資產配置8月月報:美元大周期警惕新興市場貨幣風險-190830
  黃金大幅上漲,全球股市走弱,美歐利率下行   2019年8月全球避險情緒升溫,黃金大幅上漲,截至8月28日,近一個月倫敦金現漲幅超過8%,上海金漲幅達12%。中國、美國、歐盟長...[詳細]
2019-09-27 分享者:eric0123 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:19 頁
華泰證券-華泰金工量化擇時系列:波動率與換手率構造牛熊指標-190927
  波動率與換手率可以構建較好的擇時指標   波動率和換手率是常見的市場監測指標。利用波動率和換手率能夠構造出與市場長期走勢明顯負相關的指標,而且指標趨勢性較好,可以用來判斷股市牛...[詳細]
2019-09-27 分享者:la3690333 作者:林曉明,李聰,劉志成 評級: 頁數:20 頁
東吳證券-金工專題報告:估值視角下的行業輪動-190926
  研究結論   行業輪動研究方法主要為三大類,分別在宏觀、中觀、微觀層面上,對行業進行研究并產生信號。本篇報告我們將聚焦微觀層面的行業輪動研究,以行業內部截面上的相對估值溢價作為...[詳細]
2019-09-27 分享者:zhang19860224 作者:張翔,高子劍 評級: 頁數:16 頁
東海證券-金融工程日報-190927
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,創業板指數(-2.92%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數下跌,創業板指數(-4.80%)跌幅最大;最近22...[詳細]
2019-09-27 分享者:zhaowen31 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
渤海證券-因子監測周報:估值因子表現較好,技術面因子收益修復-190927
  核心觀點:   上周,大市值因子跑贏小市值,估值因子和盈利因子表現較好,技術面因子收益修復。推薦關注基本面因子的投資機會。   在歷史收益率方面,2019年以來,全市場前期表現...[詳細]
2019-09-27 分享者:zhangkaixin 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
天風證券-市場情緒一覽-190926
  情緒面   今日A股3544只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停23只,自然跌停89只,分別占比0.65%和2.51%。漲停封板率為53.49%,連板率為20....[詳細]
2019-09-27 分享者:assass 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額12.15%-190901
  今年以來XGBoost中證500增強超額12.15%   自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收...[詳細]
2019-09-27 分享者:1211733287 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
渤海證券-海外指數及產品專題報告之一:海外期權策略指數及主題基金介紹-190926
  核心觀點:   海外期權策略指數介紹   近年來以芝加哥期權交易所(CBOE)為代表的機構開始將基本的期權組合策略及對沖策略指數化,用更為直觀的方式展現期權策略的投資效果,以及...[詳細]
2019-09-26 分享者:linyishen 作者:祝濤 評級: 頁數:27 頁
東海證券-金融工程日報-190920
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,創業板指數(1.57%)漲幅最大;最新5個交易日,多數指數下跌,中小板指數(0.44%)漲幅最大,金融指數(-1....[詳細]
2019-09-26 分享者:cfp888 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
華創證券-金融工程周報:加速度半衰,量能走弱,后市料震蕩整固-190922
  本周回顧   上周觀點我們認為:加速度未衰,量能不弱,后市或繼續上漲。但是最終本周走勢卻弱勢震蕩,上證指數本周漲跌幅為-0.82%,表現弱于預期。本周領漲行業為:電子元器件、食...[詳細]
2019-09-26 分享者:mengling1122 作者:王小川 評級: 頁數:14 頁
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